Trajectoire de profitabilité — prévision glissante 2026
Résultat net mensuel projeté par scénario · M TND
BaseOptimisteStress
Adéquation du capital
Composition du capital réglementaire (Md TND)
Capital réglementaire total 4,20 Md TND
Synthèse directoriale par domaine
Position vs appétit au risque — couverture transversale de la plateforme
| Domaine | Indicateur clé | Position | Statut |
|---|
Résilience du capital par scénario de stress
Capital économique vs coussin disponible (Md TND)
Capital économique
Coussin de capital
Sensibilité de taux (IRRBB)
Impact sur la valeur économique des fonds propres · M TND
Gain de valeurPerte de valeur
Allocation du capital économique par secteur
Capital économique requis · M TND
Panorama de la franchise
Taille & portée commerciale
Pipeline commercial 1,54 Md · Rétention 77,1 %
Répartition du portefeuille ESG
Vert vs non-vert (Md TND)
KPI ESG par audience
Tableau de bord CRM — diffusion gouvernance
| Section | Indicateur | Valeur | Audience |
|---|
Pipeline commercial vert
Clients par stade de conversion
Scores ESG moyens
Alignement & prêt durable
Opportunités
Indicateurs de stress ESG — pire cas
Paramètres de sévérité (Md TND sauf %)
| Indicateur | Valeur | Lecture |
|---|
Décomposition du pire cas
Impacts stressés (Md TND)
Exposition climatique par nature de risque
Décomposition de l'exposition (Md TND)
Scores climatiques moyens
Échelle 0 (faible) → 1 (élevé)
Perte attendue climatique par secteur
ECL climatique (M TND)
Exposition par secteur
Exposition totale (M TND)
Risque climatique sectoriel — détail
Exposition, perte attendue et clients à risque
| Secteur | Exposition (TND) | ECL climatique (TND) | Taux ECL | Clients critiques | Clients élevés | Priorité |
|---|
Classement par perte attendue climatique
Top 3 secteurs (M TND)
| Rang | Secteur | ECL climatique | Clients risque élevé |
|---|
Priorisation de la concentration
Clients critiques & élevés par secteur
| Secteur | Clients critiques | Clients élevés | Priorité |
|---|
Watchlist climatique — clients sous surveillance
Top 6 par perte attendue climatique · esg_csr/climate_risk_watchlist
| Client | Secteur | Région | Exposition (TND) | Score composite | ECL climatique (TND) | Catégorie |
|---|
ECL climatique de référence
TND · scénario central
ECL incrémentale (choc climat)
TND · effet additionnel
Score composite portefeuille
Score composite sous stress · réf. 0,61
Axes climatiques mesurés
Exposition & score de référence par axe
ECL climatique par secteur
ECL de référence vs ECL stressée (réf + incrémentale climatique) · M TND
ECL de référence
ECL stressée
| Secteur | ECL référence | ECL stressée | Δ incrémentale | Priorité |
|---|
Construction du capital réglementaire
Du CET1 au capital total (Md TND)
Composantes positives
Déductions
Total
Composition du capital
Part de chaque composante
Cartographie des risques ICAAP
Pertinence en capital par catégorie de risque · icaap/icaap_risk_categories
| Catégorie de risque | Description | Pertinence en capital |
|---|
Cadre d'appétit au risque
Seuils de tolérance Vert / Ambre / Rouge
VertAmbreRouge
| Métrique | Vert | Ambre | Rouge | Sens |
|---|
Déclencheurs de stress & actions requises
Événements, seuils et réponses de gouvernance
| Événement déclencheur | Seuil | Action requise |
|---|
Plan de redressement — actions & impacts
Options activables et effet attendu · icaap/capital_recovery_options
| Action de redressement | Impact attendu |
|---|---|
| Réduire le crédit à haut risque | Réduit la croissance future des RWA |
| Augmenter les spreads de tarification | Améliore la profitabilité et le RAROC |
| Lever du capital additionnel | Renforce la solvabilité et les coussins |
| Réduire la distribution de dividendes | Préserve les résultats mis en réserve |
| Renforcer les exigences de collatéral | Améliore la LGD et le capital économique |
| Réduire la concentration sectorielle | Améliore la diversification du portefeuille |
| Renforcer les campagnes de dépôts | Améliore la liquidité et la stabilité du financement |
| Céder les actifs non stratégiques | Améliore la liquidité et la flexibilité du capital |
Capital économique par secteur
Allocation (M TND)
Priorisation
Par niveau de priorité
| Secteur | Capital éco. | Priorité |
|---|
Répartition du capital économique
Par typologie de client
Efficience du capital par typologie
Capital économique & part relative
| Typologie client | Capital économique | Part du capital | RAROC ajusté |
|---|
Capital économique vs coussin par scénario
Md TND
Capital économique
Coussin de capital
Statut par scénario
Vert / Ambre
| Scénario | Cap. éco. | Coussin | Statut |
|---|
Statut feux de signalisation
10 indicateurs pilotés
Tableau de bord exécutif
KPIs commerciaux clés · feux de pilotage
| Domaine | Indicateur | Valeur | Statut |
|---|
CLV totale par segment
M TND
Détail des segments
Clients · CLV · profitabilité
| Segment | Clients | CLV (M) | Profit (M) |
|---|
Profitabilité par gestionnaire
M TND
Scorecards RM
Dépôts · prêts · profit · CLV
| RM | Clients | Dépôts (Md) | Profit (M) |
|---|
Valeur à risque par secteur
M TND
Attrition par secteur
Risque · clients exposés
| Secteur | Risque | VàR (M) | Priorité |
|---|
Composition des dépôts
CASA vs terme
Indicateurs de financement
Structure & concentration
| Indicateur | Valeur | Lecture |
|---|
Valeur d'opportunité par produit
M TND
Produits prioritaires
Volume · valeur · score
| Produit | Nombre | Valeur (M) | Score |
|---|
Structure du bilan
Actif · Md TND
Compte de résultat
Du PNB au résultat net · M TND
| Poste | Montant (M) |
|---|
Risque de taux & duration (IRRBB)
Sous-ensemble exécutif ALM · au
Perte nette par secteur
Après provisions · M TND
Staging IFRS 9
EAD · provisions · couverture
| Stage | EAD (Md) | Prov. (M) | Couv. |
|---|
Actifs projetés par scénario
Md TND · budget annuel
Scénarios — gouvernance
Profit projeté · statut
Scénarios budgétaires
Projection annuelle · base / optimiste / stress
| Scénario | Actifs (Md) | Crédits (Md) | Dépôts (Md) | Profit (M) | ROA | ROE | LDR |
|---|
Écarts budget vs réalisé
Atterrissage · variance management
| Métrique | Réalisé | Budget | Écart | Statut |
|---|
Hypothèses budgétaires
Drivers macro & stratégiques
| Hypothèse | Base | Optim. | Stress |
|---|
Trajectoire de profit — forecast glissant
M TND · 12 mois · base / optimiste / stress
Base
Optimiste
Stress
Synthèse par scénario
Moyennes 12 mois
| Scénario | Profit (M) | ROE | CoR |
|---|
Alertes stratégiques & actions de gestion
Forecast risk dashboard · scénario stress
| Alerte | Action de gestion |
|---|
Feux de conformité
15 indicateurs pilotés
Risque AML par secteur
Clients · exposition · score
| Secteur | Clients | Expo (Md) | Score | Priorité |
|---|
Alertes par sévérité
Surveillance des transactions
Watchlist haut risque
Score · exposition · pays
| Client | Score | Expo (k) | Pays |
|---|
Exposition à risque par commodité
M TND
Risque par commodité
Exposition · score · critiques
| Commodité | Expo (M) | Score | Priorité |
|---|
Exposition par région
M TND · 8 gouvernorats
Priorité régionale
PD climat · gouvernance
| Région | Agric. | PD climat | Priorité |
|---|
RAROC moyen par secteur
%
Tarification par secteur
RAROC · dépassements de cap
| Secteur | Dossiers | RAROC | Caps |
|---|
Décisions d'approbation
15 000 dossiers
Circuit d'approbation
Autorité · volume · score de décision
| Décision | Autorité | Dossiers | EAD (Md) | Score |
|---|
Paramètres du dossier & profil de risque
Conditions du crédit en haut · caractéristiques financières du client en dessous · notation, stage IFRS 9 et tarification recalculés en temps réel
Score de notation
—
—
Notation assignée
—
—
PD indicative (bande)
—
Fourchette PD du grade
Stage IFRS 9
—
—
Décomposition des sous-scores
score de chaque composante (0-100) · contribution pondérée au score final
Contributions pondérées
Composante · score × poids
| Composante | Score | Poids | Contrib. |
|---|
Classification IFRS 9
Staging selon les critères du référentiel (IFRS Stage) · le stage actif est mis en évidence
Tarification du dossier
Le moteur de devis applique automatiquement la notation & le stage calculés ci-dessus
Taux final retenu
—
—
RAROC du dossier
—
Seuil dynamique 10,00 %
Profit ajusté du risque
—
—
Capital économique
—
—
Décomposition du taux
composantes de base en % · avant overlays & plafond
Échelle de tarification
Du brut au taux final plafonné
Décision & approbation
Circuit d'autorité déléguée
Profitabilité & RAROC
Décomposition économique · TND
ECL incrémentale par scénario
M TND
Impact par scénario
ECL incr. · résultat
| Scénario | ECL (M) | Résultat (M) | Niveau |
|---|
ECL incrémentale par secteur
Récession sévère · M TND
Chocs macro-économiques
Scénarios dimensionnants
| Variable | Réc. sévère | Inflation |
|---|
Actif par entité
M TND
Principales entités
Actif · résultat net · détention
| Entité | Type | Actif (M) | Rés. net (M) | Dét. |
|---|
Ratio capital stressé par scénario
%
Stress de contagion
CET1 · résultat stressé
| Scénario | Capital | Rés. (M) | Niveau |
|---|
Sélection de l'entité
19 entités du périmètre de consolidation
Bilan
Structure financière · M TND
| Poste | Montant (M) | % actif |
|---|
Compte de résultat
Produits & rentabilité · M TND
| Indicateur | Valeur | Niveau |
|---|
Dépendance intra-groupe
Exposition entrante & ratio de dépendance
Stress de contagion
Scénario Récession sévère · pire cas groupe
LCR par scénario ALCO
Ratio de couverture de liquidité
Scénarios trésorerie
LCR · NSFR · action
| Scénario | LCR | NSFR | Action |
|---|
Sensibilité EVE par choc de taux
Variation de valeur économique · M TND
Gap de repricing
Par bucket · M TND
| Bucket | Gap (M) | Position |
|---|
Scénario de projection
Plan bilanciel & capital · horizon 2026 → 2028
Ratio crédits / dépôts (LTD)
Trajectoire de financement · % · 3 scénarios
Ratio de capital
Solvabilité projetée · % · 3 scénarios
Trajectoire détaillée —
Bilan, financement & capital par année · Md TND sauf indication
| Année | Actifs | Crédits | Dépôts | LTD | Ratio capital | Coussin | Résultat (M) | Statut |
|---|
Surveillance des limites ALCO
Duration & EVE · utilisation vs limite politique · au 13/06/2026
| Indicateur | Valeur | Limite | Utilisation | Statut | Action recommandée |
|---|
Duration des actifs par type
Duration modifiée (années) · moteurs de risque actif
Duration des passifs par type
Duration modifiée (années) · moteurs de financement
Sensibilité EVE par choc de taux
Impact valeur économique · M TND · gap de duration effective
Gap par bucket de repricing
Actifs / passifs / gap net · M TND · gap de duration (ans)
| Bucket | Actifs | Passifs | Gap net | Gap dur. |
|---|
Scénario de projection
Duration & EVE · horizon 2026 → 2028
Gap de duration modifiée
Années · 3 scénarios · 2026 → 2028
Impact EVE / fonds propres (+200 pb)
% des fonds propres · 3 scénarios
Trajectoire détaillée —
Duration, gap & impact EVE par année · Md TND sauf indication
| Année | Dur. actifs | Dur. passifs | Gap modifié | Gap effectif | Actifs (Md) | EVE +200pb (M) | EVE % FP |
|---|
Actions de gestion ALCO
Déclencheurs duration / EVE → décisions
| Déclencheur | Condition | Sévérité | Action recommandée | Responsable | Délai | Statut |
|---|